劉湘代表沒(méi)有套出吳佩孚的意圖來(lái)，反聽吳佩孚訓(xùn)斥了劉湘一頓，只好紅著臉，連聲說(shuō)：“是！是！”而告退。

1931年9月，吳佩孚來(lái)到天水。這時(shí)隴南十四個(gè)縣，全為馬廷賢所占據(jù)。馬部騎兵號(hào)稱兩萬(wàn)之眾，編為三個(gè)騎兵師，攻占天水后又號(hào)稱三個(gè)軍。由韓進(jìn)錄、王占麟、馬如倉(cāng)分別擔(dān)任軍長(zhǎng)。同年，國(guó)民政府中央特派員嚴(yán)爾愛來(lái)天水，馬廷賢便接受蔣介石收編，被委任為隴南綏靖司令，由陜西潼關(guān)行營(yíng)主任楊虎城指揮。由于吳在出川前，曾派他的政務(wù)處長(zhǎng)劉泗英來(lái)天水鼓動(dòng)過(guò)馬廷賢，所以馬廷賢對(duì)吳來(lái)天水仍表示熱烈歡迎，曾派吳慶安為代表，前往武都迎接，顯得格外重視。

馬廷賢對(duì)吳的歡迎招待極為奢華，行轅設(shè)在天水當(dāng)時(shí)最為壯觀的九間樓，接待工作由參謀馬達(dá)謀、副官馬占麟、副官處書記蒲聘如(天水市人)全力操辦。但計(jì)劃的行轅地址已破舊不堪，因馬部破城后，韓進(jìn)錄的騎兵衛(wèi)隊(duì)就駐扎在九間樓，樓道上下已成為馬圈，為便于馬匹通行，樓梯早已被墊為路坡，樓內(nèi)樓外也被糟蹋得不成樣子。于是采取緊急措施，組織人員突擊搶修，由天水縣政府拿出六千塊銀元作為裝修費(fèi)用，調(diào)集工匠日夜施工。在吳到達(dá)之日，九間樓已煥然一新。吳的臥室設(shè)在九間樓最后一間房?jī)?nèi)，室內(nèi)布置富麗堂皇，床上是綢緞被褥、俄國(guó)毛毯、黃綢帳幔。行轅內(nèi)外燈火輝煌，樓前正門扎有大型彩門，上飄各色彩旗，下懸精制宮燈，正中掛“孚威上將軍行轅”金字大匾，光耀奪目。對(duì)聯(lián)是：文章西漢兩司馬，經(jīng)濟(jì)南陽(yáng)一臥龍，緩帶輕裘羊叔子，綸巾羽扇諸孔明。行轅東西也各搭有彩坊，也有對(duì)聯(lián)，東邊是：大樹將軍瞻帷暫駐，輕騎都尉檗戟遙臨。西邊是：我佛如來(lái)皆大歡喜，斯人不出若蒼生何。對(duì)聯(lián)均為邑紳賈纘緒手書。行轅四周衛(wèi)士林立，戒備森嚴(yán)，望之儼然，一派虎將雄風(fēng)。

吳到達(dá)之日，馬廷賢率全城官紳前往城郊天水郡迎接。軍隊(duì)、學(xué)生、群眾數(shù)千人夾道歡迎。吳與其夫人張佩蘭各乘藤轎，隨員均乘馬而行。另外還有衛(wèi)隊(duì)百十人和八大處幕僚。與吳同時(shí)到達(dá)的高級(jí)官員有參謀長(zhǎng)張佐民、政務(wù)處長(zhǎng)劉泗英、交際處長(zhǎng)劉宜賓、軍需處長(zhǎng)張錫九以及白品清、鄭伯庸等，其余均為原直系軍隊(duì)中部分師、旅長(zhǎng)。吳進(jìn)城后亦下轎乘馬，他身著長(zhǎng)袍馬褂，頭戴禮帽，斯文彬彬，不時(shí)向歡迎人群點(diǎn)首致意，然后即到九間樓行轅休息。

馬廷賢在吳到達(dá)天水的第三天，于天水東校場(chǎng)舉行了隆重的歡迎會(huì)，全城官紳、機(jī)關(guān)職員、學(xué)生、軍隊(duì)等都前往參加。吳在歡迎會(huì)上發(fā)表了長(zhǎng)篇演講。開頭就大講孔孟之道，以其治國(guó)平天下等語(yǔ);接著又用中庸之道詆毀了孫中山先生的三民主義;還講了易經(jīng)上一段話“有天地然后有萬(wàn)物”的道理;最后強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“天卞興亡匹夫有責(zé)，國(guó)民黨政府專權(quán)賣國(guó)，希望西北回漢，團(tuán)結(jié)救國(guó)，我是個(gè)軍人出身，愿為抗日救國(guó)犧牲一切。”吳每講一句，旁邊站立的一位隨員即大聲照樣宣讀一句，聽者都感到可笑。

吳留居天水期間，馬遷賢對(duì)他的生活非常照顧，每天都以箍席招待，城內(nèi)著名廚師會(huì)來(lái)子、周明元等負(fù)責(zé)膳食操作。飯菜分為三等，吳及其夫人每頓吃魚翅席，八大處頭目吃海菜席，衛(wèi)隊(duì)及一般隨員吃“八大碗”。一時(shí)復(fù)興茂、福興和等幾家城內(nèi)有名的南貸店的魚翅、海參、魷魚均被購(gòu)買一空。

吳出身秀才，喜讀經(jīng)書，常以儒將自詡。在天水時(shí)深居簡(jiǎn)出每早除下樓到花園散步一回外，其余時(shí)間均在室內(nèi)活動(dòng)，空閑時(shí)還愛讀易經(jīng)，并用朱筆逐句圈點(diǎn)。每日來(lái)行轅拜謁者川流不息，大都為各縣士紳和馬的部下，吳對(duì)來(lái)賓只談四書五經(jīng)，或書法詩(shī)文，不談?wù)?。吳喜愛書法繪畫，對(duì)求字題詞者樂(lè)于接待，慷慨應(yīng)承。書寫時(shí)胸前常系一白圍巾，運(yùn)筆瀟灑自如，一揮十?dāng)?shù)幅亦無(wú)倦意。并常與求墨者促膝相談，古今中外，天南地北，無(wú)所不談，文人士紳都以求得大帥“墨寶”為榮。前清翰林哈銳，邑紳賈纘緒，拔貢牛芮青，南湖居士楊本植等也常隨其左右，談經(jīng)論史，賦詩(shī)助興。當(dāng)時(shí)的獻(xiàn)詩(shī)今多散佚，唯哈銳的《贈(zèng)吳子玉將軍》七絕八首仍存，特抄錄于后：

萬(wàn)劫鏖殘老病身十年魂夢(mèng)望青塵

補(bǔ)天筮肯來(lái)西北醉尉何人爾敢嗔

韜鈐自昔有家風(fēng)余子紛紛一洗空

敵國(guó)舟中名論在憑將只手障川東

蜀山息影偃麾旌霧影從教髀肉生

刊落棱威有本色依然萬(wàn)里一長(zhǎng)城

韋編在手定行藏四圣心傳未渺茫

疆場(chǎng)折沖余技耳千公太乙一毫芒

上策古今拼一走北胡南越忍包羞

巖巖一柱擎天立到處人爭(zhēng)識(shí)故侯

少陵論將貴廉恥北斗以南更有誰(shuí)

贏得全球人格在愛錢惜命究何為

金宋當(dāng)年此戰(zhàn)爭(zhēng)君家磷蚧最聲名

只今地網(wǎng)留遺跡話到劫灰淚暗傾

忍把神州袖手看如聞父老勸加餐

何當(dāng)一怒噎蛇豕矍鑠伏波再據(jù)鞍

吳在天水以孚威上將軍名義，委任軍政要職，任命馬廷賢為“騎兵禁衛(wèi)軍總司令”兼“隴南護(hù)軍使”，委任馬部六個(gè)團(tuán)長(zhǎng)為師長(zhǎng)。對(duì)各縣士紳、縣長(zhǎng)等委以顧問(wèn)參議等名義。對(duì)獨(dú)霸各縣的土軍閥也委以要職，如西和的馬尚智、武都的周富銀、文縣的趙光玉、康縣的魏成弟等都委以師長(zhǎng)或司令名義，進(jìn)行拉攏。