因?yàn)椴⒅莸姆€(wěn)定，加上最強(qiáng)大的烏丸部落大單于蹋頓被曹操消滅，其他的少數(shù)民族部落漸漸歸附。當(dāng)時(shí)，有位鮮卑部落酋長育延，手下有五千騎兵，經(jīng)常在并州邊境劫掠百姓。后來并州穩(wěn)定了，梁習(xí)空出手來整頓防御，育延看撈不到什么好處，就要求和梁習(xí)互市，以馬匹交換自己的生活必需品，梁習(xí)考慮到如果不答應(yīng)的話，育延很可能繼續(xù)作亂，但是答應(yīng)的話，萬一育延率軍到自己州郡城下燒殺搶掠呢。于是梁習(xí)要求雙方在一座空城中交易。梁習(xí)下令各地郡縣，有愿意交易的百姓到空城集合。自己也親自率領(lǐng)軍隊(duì)前往以防有變。雙方交易還沒有結(jié)束的時(shí)候，負(fù)責(zé)交易的官員抓了兩個(gè)鮮卑人，育延的人很不滿，紛紛上馬拉弓包圍了梁習(xí)，梁習(xí)的軍隊(duì)又立刻包圍了育延的鮮卑騎兵。原本祥和的集市頓時(shí)戰(zhàn)云密布，屠殺一觸即發(fā)。梁習(xí)不慌不忙，叫來負(fù)責(zé)交易的官員，詢問為什么要抓住兩個(gè)鮮卑人，后來了解到確實(shí)是鮮卑人不講規(guī)矩強(qiáng)買強(qiáng)賣。梁習(xí)就派翻譯叫來育延，當(dāng)面指責(zé)育延：“本來就是你的手下犯法，我們的官員并沒有冒犯你們，為什么要放縱手下驚擾百姓呢！”于是，當(dāng)著育延的面下令斬殺兩個(gè)鮮卑人。原本叫囂不停的鮮卑騎兵，都驚呆了，沒想到被自己軍隊(duì)包圍的梁習(xí)竟然如此大膽，為了貫徹法律毫不吝惜自己的性命。育延有些慚愧，但撕破臉自己也必然葬身此地，于是只能悻悻然率軍而去。

之后，和并州接壤的所有少數(shù)民族部落沒有誰敢冒犯并州邊境。梁習(xí)殺掉兩個(gè)鮮卑人，并非是以殺人來立威，而是告訴育延等人，自己在并州，一切都將會(huì)依照朝廷律法行事，一旦違法，自己將不惜一切代價(jià)貫徹法律。但如果育延等人遵守法令，自己也會(huì)不計(jì)前嫌，推進(jìn)互市以及其他雙贏的事宜。十多年之后，和平已久的并州再次掀起波瀾。

曹操進(jìn)攻漢中失利，派遣原來并州地區(qū)的烏丸部落酋長魯昔駐守池陽，可是魯昔有位愛妻在并州，魯昔很想自己的女人，更擔(dān)心在池陽駐守不知道何時(shí)才能回歸，于是率領(lǐng)自己部下五百騎兵從池陽叛逃，來到并州，孤身潛入晉陽城，帶走自己的女人。等到天明，梁習(xí)才了解到魯昔已經(jīng)反叛，并會(huì)來接走女人，就立刻下令封鎖城門。可是，此時(shí)魯昔已經(jīng)出城。魯昔部落擅長騎射，又散布在山野之中，并州的軍隊(duì)大多為步兵，很難進(jìn)行征剿。梁習(xí)于是派人去鮮卑部落聘請擅長騎射的高手，答應(yīng)他們豐厚的報(bào)酬。魯昔一馬二人，難以快行，不久之后，鮮卑騎手成功追上魯昔，并射殺魯昔，其他叛兵也紛紛歸降。一開始，曹操聽說魯昔叛亂，很擔(dān)心北面邊境從此不安，沒想到一兩天功夫，魯昔的叛亂就被徹底平定。

魯昔想自己的女人，擔(dān)心自己的歸宿，本沒有錯(cuò)。但是，魯昔所在的烏丸一部既然已經(jīng)成為并州治下的百姓，擅自逃離就屬于叛變。如果梁習(xí)沒有在第一時(shí)間做出最正確的判定，很可能魯昔就逃出并州，北走大漠，成為北方邊境的不穩(wěn)定因素。梁習(xí)知道漢人軍隊(duì)所短，并且知道鮮卑和烏丸魯昔部落一貫關(guān)系平平，于是征召擅長騎射的鮮卑人追擊魯昔，擒賊擒王，將雙方的傷害減到最低。殺掉魯昔一個(gè)人，卻換取了并州的和平，還是很合算的。

《三國志》中記載，因?yàn)榱毫?xí)穩(wěn)定并州，北方邊境再無戰(zhàn)亂，許多部落的酋長也到朝廷做官，融入漢人之中，并州治安穩(wěn)定，百姓富足，曹丕建立魏國之后，曾經(jīng)多次評議百官，并州一直是公認(rèn)的治理得最好的一個(gè)州，梁習(xí)是最優(yōu)秀的州郡長官。雖然梁習(xí)沒有像有些人一樣，運(yùn)籌帷幄，決勝千里，也沒有像有的人一樣攻城略地，斬將奪旗，但是在治民方面確是一把好手。梁習(xí)被評為第一刺史，實(shí)在是實(shí)至名歸！